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疫情见人心 AI选股吸睛

admin 快讯 2020-07-30 64 1

新冠肺炎疫情期间经济和市场数据混乱,金融业者发现主动式投资管理太不可信,导入AI分析师的酷奇科技执行长顾家祈、美国金融科技公司DeepMacro共同创办人杨杰瑞均指出,疫情带给AI协助投资操作很多合作机会,估计下半年台湾市场会有机器学习型的AI交易员,现身在高资产客群的台股、外汇交易。

波士顿顾问公司也追踪发现,被动式管理投资产品愈来愈受投资人欢迎,资产管理规模在过去五年以每年6%的速度成长,2019年股票及债券ETF为最大宗,主动式管理投资比例下跌趋势愈加明显,至2019年已低于20%。BCG统计2019年全球资产管理规模达89兆美元,较2018年成长15%,其中42%资产为个人投资人,法人投资人则占全球资产的58%。

顾家祈和团队研发的AI交易员目前「服役」于富邦期货,协助顾客管理台指期交易,这是他多年来导入类神经网路技术于金融交易的,类似用数学模拟神经传导输出预测,用技术说明是「AI+机器学习」,原本在新加坡市场操盘避险基金,几经改良在台湾可以用于期货。顾家祈说,疫情期间市场波动投资人不仅难以驾御,「人」的决定还输了他人的信任,业者因此重新找寻合作模式,让AI交易员的发挥空间变大。

DeepMacro共同创办人杨杰瑞亦指出,金融投资失败的人经常说「市场像个黑盒子」,很多资讯不透明、也无法弄懂,在疫情期间的混乱财经数据更让投资人难以抉择,但他和另一位资料科学家共同研发的金融数据关联模型,运用AI+机器学习,可以突破传统公开数据的框限,反而打开了黑盒子,DeepMacro的投资模型目前在中国中国、香港的法人机构所导入,在疫情期间发挥守护资产的功能。

新兴短公司债 优势发威

夏普值愈高,性价比也愈高,表示能用「愈小的波动」创造「愈高的获利」。法人认为,比较目前债市的夏普值,新兴短期公司债券过去十年年化夏普值达3.36,优于亚债、一般新兴公司债、美国高收债、新兴主权债及美国投资级债等,居各类债券之冠,是最佳的债券理财首选。 台新新兴短期高收益债券基金经理人尹晟龢表示,许多成熟国家的利率已来到相对低点,仅能使用量化宽松或非正规的手段来刺激经济;但新兴国家的利率仍具投资吸引力,也还有许多降息空间,能进一步推出刺激政策。 此外,依经验来看,可以发现新兴高收债违约率比想像中还要低;且依摩根大通对美国高

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  • 2020-07-30 00:03:01

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